Что такое кластерный анализ? Основы торговли по кластерам

Внутренняя оценка кластеров, полученных выбранным алгоритмом кластеризации, является важнейшим этапом процесса кластерного анализа. Для выбора оптимального количества кластеров и определения их значимости и устойчивости проводится внутренняя оценка. В качестве метрик для внутренней оценки используются индекс Калинского-Харабаша, индекс Дэвиса-Болдина и коэффициент силуэта. Для обеспечения достоверности и надежности результатов кластеризации, а также для принятия на их основе решений, основанных на данных, необходимо проводить внутренние оценки.

Как читать футпринт и торговать по кластерам

Статистический кластерный анализ использует характеристики сравниваемых наблюдений или наборов данных для объединения их в кластеры. В кластерном анализе однородность и неоднородность бесплатные программы для кластерного анализа определяются как внутренние и внешние свойства кластеров. Другими словами, объекты кластера должны быть похожи между собой, но не похожи на объекты в других кластерах.

Настройка кластерных графиков

Major Values Level (0-100) – значение в процентах (по умолчанию 68) для определения значимых объемов (должно быть меньше Top). Все значения объемов, которые выше этого процента от максимального объема и ниже значений TOP считаются значимыми и будут использовать цветовую схему с пометкой “above major”. Top Values Level (0-100) – значение в процентах (по умолчанию 85) для определения высоких объемов. Все значения объемов, которые выше этого процента от максимального объема считаются максимальными и будут использовать цветовую схему с пометкой “top level”. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки.

Если вероятность продолжения трендового движения выше, чем вероятность разворота — значит стоит открывать короткие позиции. Поэтому мы добавили два индикатора, чтобы не принимать однозначный вывод заранее. Big trades ищет единичные крупные сделки в ленте принтов и подсвечивает их на графике. Если настроена агрегация, то сделки будут объединены по нескольким ценам. Чтобы добавить индикатор Cluster Search на график в платформе ATAS, потребуется менеджер индикаторов.

Кластеризация на основе плотности

1. Таким образом, кластеризация помогает разработать таргетированный ассортимент, оптимизировать логистику и вести более направленный маркетинг.
2. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов».
3. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.
4. Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение.
5. Чтобы определить, являются ли кластеры значимыми и полезными для предполагаемого применения, точки данных должны быть разделены по кластерам.

На больших промежутках времени кластерный анализ проводить достаточно тяжело. Разработана для анализа результатов торговых бирж Форекс, NetInvestor и Quik. Для удобного восприятия информации объемы, превышающие средние показатели. Построив схему, проанализировав данные можно определить ценовые уровни, начало и направление движения. При кластеризации на основе распределения кластеры определяются на основе предположения о распределении данных. Каждый кластер соответствует одному из множества вероятностных распределений, использованных для генерации точек данных.

При анализе больших групп данных вы, скорее всего, будете ошеломлены количеством информации, которую они содержат. Нажмите CTRL+O (или через меню войдите в настройки), выберите закладку советники и разрешите импорт DLL. Также можно разрешать импорт DLL каждый раз при вызове индикатора в закладке “Общие”, но предпочтительней сделать это один раз в настройках.

Скачайте бесплатно тестовую версию ATAS, чтобы испытать мощь индикатора Cluster Search в своих руках. Такая настройка позволяет выделить кластеры с крупными рыночными продажами. Их надо подбирать для каждого инструмента и для разного времени суток. Важно помнить, что Cluster Search — это не волшебный механический индикатор, который покажет, где купить, а где продать. Для того, чтобы использовать Cluster search в работе, необходимо понимать, что искать и зачем это делать.

Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем. Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ.